James Bucklew
Introduction to Rare Event Simulation
Paperback Engels 2010 9781441918932
Verwachte levertijd ongeveer 9 werkdagen
Samenvatting
This book presents a unified theory of rare event simulation and the variance reduction technique known as importance sampling from the point of view of the probabilistic theory of large deviations. It allows us to view a vast assortment of simulation problems from a unified single perspective.
Specificaties
ISBN13:9781441918932
Taal:Engels
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:268
Uitgever:Springer New York
Druk:0
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Inhoudsopgave
1. Random Number Generation.- 2. Stochastic Models.- 3. Large Deviation Theory.- 4. Importance Sampling.- 5. The Large Deviation Theory of Importance Sampling Estimators.- 6. Variance Rate Theory of Conditional Importance Sampling Estimators.- 7. The Large Deviations of Bias Point Selection.- 8. Chernoff’s Bound and Asymptotic Expansions.- 9. Gaussian Systems.- 10. Universal Simulation Distributions.- 11. Rare Event Simulation for Level Crossing and Queueing Models.- 12. Blind Simulation.- 13. The (Over-Under) Biasing Problem in Importance Sampling.- 14. Tools and Techniques for Importance Sampling.- A. Convex Functions and Analysis.- B. A Covering Lemma.- C. Pseudo-Random Number Generator Programs.- References.
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan